Optietips VS I Tesla trekt de aandacht

De VIX-index, die de impliciete volatiliteit (verwachte beweging) weergeeft van de S&P500 is in november met 40% gedaald en dat betekent dat er een hoop premie uit lopende opties is gelopen. Mede hierdoor heb ik de afgelopen week alle openstaande contracten binnen de rubriek Optietips VS met winst kunnen sluiten. Daarmee kwam mijn verwachting uit dat in aanloop naar de verkiezingen de premies zouden oplopen en zodra er duidelijkheid zou komen dat Joe Biden of Donald Trump zou winnen, de hoogte van premies snel zou slinken.

Met de huidige VIX-index op 22 punten is het echter nog altijd aantrekkelijk om opties te schrijven. Het historisch gemiddelde ligt namelijk op 18. Dit betekent dat er nog steeds relatief gezien behoorlijk wat premie in opties zit en dat maakt het schrijven ervan interessant. Daarbij maak ik de inschatting dat met de positieve ontwikkelingen omtrent de coronavaccins de VIX-index richting het einde van het jaar nog wel iets kan zakken.

Optieconstructie Tesla

Voor het openen van een nieuwe positie ben ik deze week terechtgekomen bij het aandeel Tesla. Het bedrijf staat weer volop in de belangstelling nadat op maandagavond bekend was geworden dat de autofabrikant op 21 december een plekje krijgt in de S&P500. Beleggers reageerden enthousiast en zetten het aandeel nabeurs 13% hoger. Ik deel het enthousiasme en schrijf daarom een putspread.

Concreet gaat het om de verkoop van een TSLA jan21 400 put en de koop van een TSLA jan21 390 put. Per saldo wil ik $3,30 ontvangen. Met een contractgrootte van 100 betekent dit dat er $330 wordt bijgeschreven op mijn effectenrekening. Die premie mag ik volledig behouden als de beurskoers op expiratie boven de $400 noteert. De statistische kans op succes bij opening bedraagt 69%.

De auteur heeft een positie in Tesla.

Updates

Telkens als een positie wordt gesloten, laat ik dit weten via Twitter @jeffthijssen. Op dit moment zijn er geen openstaande posities. Afgelopen week werden de laatste drie openstaande posities met winst gesloten.

Royal Dutch Shell

De geschreven putopties op Royal Dutch Shell zijn gesloten tegen €0,34. Daarmee mochten we €56 (62%) van de eerder ontvangen premie per contract behouden.

Beyond Meat

De geschreven putspread op Beyond Meat is gesloten voor $0,83 per combinatie. Daarmee mochten we $87 (51%) van de eerder ontvangen premie behouden.

Netflix

De iron condor op Netflix werd afgelopen week ook gesloten. Daarvoor betaalden we $1,00 per combinatie. De winst kwam uit op 41%. $70 van de eerder ontvangen premie bleef behouden.

Rendement

Op 2 juli 2019 ben ik van start gegaan met de rubriek Optietips VS. Het gemiddelde rendement van de optietips tegen de slotkoers van 16 november 2020 bedraagt 21,2%. Dit percentage is het gemiddelde rendement van alle optietips. In de berekening wordt geen rekening gehouden met de omvang van de ontvangen premies, die per tip verschillen. Hieronder worden de laatste vijftien transacties weergegeven:

• De optiecombinatie op de Finance ETF XLF is gesloten. (+46%)
• De geschreven put op US Steel is gesloten. (+43%)
• De geschreven opties op Ford zijn gesloten. (+57%)
• De geschreven opties op Freeport-McMoRan zijn gesloten. (+26%)
• De geschreven putoptie op General Motors is gesloten. (+52%)
• De optiecombinatie op Facebook is gesloten. (+43%)
• De geschreven putoptie op Apple is gesloten. (-36%)
• De geschreven putopties op Royal Dutch Shell zijn gesloten. (+62%)
• De optiecombinatie op DraftKings is gesloten. (+11%)
• De optiecombinatie op de Russell 2000 ETF IWM is gesloten. (-4%)
• De optiecombinatie op de S&P500 SPY ETF is gesloten. (+19%)
• De geschreven putoptie op Chewy is gesloten. (+71%)
• De iron condor op de Nasdaq QQQ ETF is gesloten. (+35%)
• De iron condor op Netflix is gesloten. (+41%)
• De geschreven putspread op Beyond Meat is gesloten. (+51%)