Updates

Aandelen Internationaal

Volkswagen

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Caterpillar

Advies
houden
Aandelen Nederland

Lucas Bols

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

ArcelorMittal

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Boskalis Westminster

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Galapagos

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
houden
Aandelen Nederland

Ahold Delhaize

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Sanofi

Advies
kopen

Actueel advies

Opties Jeff Thijssen, 27 okt 16:30

Optietips VS | Premies innen met Netflix

0 0 Leestijd ongeveer

Deze week open ik een iron condor op Netflix. Met deze neutrale optiestrategie wil ik profiteren van het verstrijken van de tijd.

Het sterk oplopend aantal coronabesmettingen in de westerse landen, het uitblijven van een pakket aan nieuwe steunmaatregelen in de VS en de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen zorgen ervoor dat de VIX-index, die de impliciete volatiliteit (verwachte beweging) weergeeft van de S&P500, weer boven de 30 is uitgekomen. De huidige stand van 32 betekent dat er relatief veel premie in opties zit. Het historisch gemiddelde van de VIX-index ligt namelijk op 18. Dit maakt het schrijven van opties in het huidige beursklimaat interessanter dan de aanschaf ervan.

Voor de opening van een nieuwe positie is mijn keuze deze week op Netflix gevallen. Omdat het bedrijf reeds met cijfers is gekomen, is er al flink wat premie uit de opties gelopen omdat ook kwartaalcijfers altijd onzekerheid met zich meebrengen. Desalniettemin bevatten de opties nog altijd behoorlijk wat premie, en om daarvan te profiteren open ik een neutrale optiestrategie in de vorm van een iron condor.

Optiestrategie Netflix

Concreet gaat het om de verkoop van een NFLX dec20 420 put, de koop van een NFLX dec20 415 put, de verkoop van een NFLX dec20 560 call en de koop van een NFLX dec20 565 call. Per saldo wil ik $1,70 ontvangen. Met een contractgrootte van 100 betekent dit dat er $170 wordt bijgeschreven op mijn effectenrekening. Deze premie mag ik volledig behouden als de beurskoers van Netflix op expiratie tussen de $420 en $560 noteert. Bij de huidige beurskoers van circa $484 per aandeel bedraagt de statistische kans op succes bij opening circa 62%.

Optiecombinatie NFLX dec20 415/420/560/565
Verkoop NFLX dec20 420 put
Koop NFLX dec20 415 put
Verkoop NFLX dec20 560 call
Koop NFLX dec 20 565 call
Totaal te ontvangen premie $1,70
Contractgrootte 100
Expiratiedatum vrijdag 18 december 2020
Risicoschatting Gemiddeld
Maximale winst $170
Maximaal verlies $330

Updates

Telkens als een positie wordt gesloten, laat ik dit weten via Twitter @jeffthijssen. Op dit moment staan er nog posities open in Royal Dutch Shell, de Russell 2000 ETF IWM en de S&P500 SPY ETF.

Nasdaq QQQ ETF

De optiecombinatie op de Nasdaq QQQ ETF is op vrijdag gesloten. Daarmee mochten we 35,1% van de eerder ontvangen premie behouden. De iron condor is gesloten voor $2,50.

Rendement

Op 2 juli 2019 ben ik van start gegaan met de rubriek Optietips VS. Het gemiddelde rendement van de optietips tegen de slotkoers van 26 oktober bedraagt 15,5%. Dit percentage is het gemiddelde rendement van alle optietips. In de berekening wordt geen rekening gehouden met de omvang van de ontvangen premies, die per tip verschillen. Hieronder worden de laatste vijftien transacties weergegeven:

  • De optiecombinatie op de SPY S&P500 is gesloten. (+45%)
  • De geschreven put op Disney is gesloten. (+72%)
  • De optiecombinatie op de Finance ETF XLF is gesloten. (+46%)
  • De geschreven put op US Steel is gesloten. (+43%)
  • De geschreven opties op Ford zijn gesloten. (+57%)
  • De geschreven opties op Freeport-McMoRan zijn gesloten. (+26%)
  • De geschreven putoptie op General Motors staat is gesloten. (+52%)
  • De optiecombinatie op Facebook is gesloten. (+43%)
  • De geschreven putoptie op Apple is gesloten. (-36%)
  • De geschreven putoptie op Royal Dutch Shell staat nog open (ongerealiseerd -142%)
  • De optiecombinatie op DraftKings is gesloten. (+11%)
  • De optiecombinatie op de Russell 2000 ETF IWM staat nog open. (ongerealiseerd -37%)
  • De optiecombinatie op de S&P500 SPY ETF staat nog open. (ongerealiseerd -4%)
  • De geschreven putoptie op Chewy is gesloten. (+71%)
  • De iron condor op de Nasdaq QQQ ETF is gesloten. (+35%)

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €14,50 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!