Updates

Aandelen Nederland

Altice Europe

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASR

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Walmart

Advies
houden
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
houden
Aandelen Nederland

NIBC

Advies
verkopen

Updates

Aandelen Nederland

Altice Europe

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASR

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Walmart

Advies
houden
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
houden
Aandelen Nederland

NIBC

Advies
verkopen
Opties Jeff Thijssen, 12 mei 16:55

Optietips VS | Optiecombinatie Russell 2000

0 0 Leestijd ongeveer

In de opties van de iShares Russell 2000 ETF (IWM) zit op dit moment behoorlijk wat premie. Daar wil ik van profiteren door een neutrale optiestrategie te openen.

De Russell2000 behoort samen met de S&P500, de Nasdaq en de Dow Jones tot de vier belangrijkste aandelenindices in de VS. De index is geliefd onder optiebeleggers vanwege de relatief gezien hoge beweeglijkheid. In de index zijn 2000 Amerikaanse smallcaps opgenomen. De meest verhandelde ETF die deze index volgt is de iShares Russell 2000 ETF IWM.

Kijken we naar de prestaties van de verschillende indices, dan valt op dat de Russel2000 ETF IWM met -20,2% sinds begin dit jaar behoorlijk achterblijft vergeleken met de S&P500 SPY ETF (-8,5%), de Nasdaq ETF QQQ (+6,9%) en de Dow Jones DIA ETF (-14,3%). Hierdoor zit er in de opties op deze aandelen-ETF relatief gezien meer premie en dat maakt de Russell 2000 ETF de ideale kandidaat om een optie op te schrijven. Om hiervan te profiteren open ik een neutrale positie in de vorm van een iron condor.

Concreet gaat het om de verkoop van een IWM jun20 119 put, de koop van een IWM jun20 114 put, de verkoop van een IWM jun20 143 call en een koop van een IWM jun 148 call. Per saldo wil ik voor de volledige combinatie $1,80 ontvangen. Met een contractgrootte van 100 betekent dit dat er $180 wordt bijgeschreven op mijn effectenrekening. Deze premie mag ik volledig behouden als de beurskoers op expiratie tussen de $119 en $143 noteert. De statistische kans op succes bedraagt bij opening 60%.

IWM juni20 114/119/143/148 iron condor
VerkoopIWM juni20 119 put
KoopIWM juni20 114 put
VerkoopIWM juni20 143 call
KoopIWM jun20 148 call
Totaal te ontvangen premie$1,80
Contractgrootte100
Expiratiedatumvrijdag 19 juni 2020
RisicoschattingGemiddeld
Maximale winst$180
Maximaal verlies$320

Updates

Telkens als een positie wordt gesloten, laat ik dit weten via Twitter @jeffthijssen. Op dit moment staan er nog posities open in US Steel, SLV (zilver-ETF) en de S&P500 SPY ETF.

Nike

De optiecombinatie op Nike is inmiddels gesloten. De gerealiseerde winst bedraagt 36%. De combinatie is teruggekocht tegen $2,10.

Rendement

Op 2 juli ben ik van start gegaan met de rubriek Optietips VS. Het gemiddelde rendement van de optietips tegen de slotkoers van 11 mei bedraagt 12,9%. Dit percentage is het gemiddelde rendement van alle optietips. In de berekening wordt geen rekening gehouden met de omvang van de ontvangen premies, die per tip verschillen. Hieronder worden de laatste vijftien transacties weergegeven:

  • De optiecombinatie op Uber is gesloten. (+44%)
  • De optiecombinatie op GLD is gesloten. (+25%)
  • De iron condor op UNH is gesloten. (+19%)
  • De driepoot op de Braziliaanse ETF EWZ is gesloten. (-56%)
  • De optiecombinatie op FXE (EUR.USD) is gesloten. (+35%)
  • De geschreven putspread op Apple is gesloten. (+30%)
  • De optiecombinatie op Shake Shack is gesloten. (-89%)
  • De optiecombinatie op de Zilver ETF SLV staat nog open. (ongerealiseerd -38%)
  • De geschreven put op Ford is gesloten. (+47%)
  • De geschreven putspread op FXE (EUR.USD) is gesloten. (+45%)
  • De geschreven put op Disney is gesloten. (+38%)
  • De iron condor op Deere & CO is gesloten. (+20%)
  • De geschreven put op General Motors is gesloten. (+42%)
  • De iron condor op Nike is gesloten. (+36%)
  • De optiecombinatie op de S&P500 SPY ETF staat nog open. (ongerealiseerd +5%)

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €14,50 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!