Optietips VS | Optiecombinatie Russell 2000
De Russell2000 behoort samen met de S&P500, de Nasdaq en de Dow Jones tot de vier belangrijkste aandelenindices in de VS. De index is geliefd onder optiebeleggers vanwege de relatief gezien hoge beweeglijkheid. In de index zijn 2000 Amerikaanse smallcaps opgenomen. De meest verhandelde ETF die deze index volgt is de iShares Russell 2000 ETF IWM.
Kijken we naar de prestaties van de verschillende indices, dan valt op dat de Russel2000 ETF IWM met -20,2% sinds begin dit jaar behoorlijk achterblijft vergeleken met de S&P500 SPY ETF (-8,5%), de Nasdaq ETF QQQ (+6,9%) en de Dow Jones DIA ETF (-14,3%). Hierdoor zit er in de opties op deze aandelen-ETF relatief gezien meer premie en dat maakt de Russell 2000 ETF de ideale kandidaat om een optie op te schrijven. Om hiervan te profiteren open ik een neutrale positie in de vorm van een iron condor.
Concreet gaat het om de verkoop van een IWM jun20 119 put, de koop van een IWM jun20 114 put, de verkoop van een IWM jun20 143 call en een koop van een IWM jun 148 call. Per saldo wil ik voor de volledige combinatie $1,80 ontvangen. Met een contractgrootte van 100 betekent dit dat er $180 wordt bijgeschreven op mijn effectenrekening. Deze premie mag ik volledig behouden als de beurskoers op expiratie tussen de $119 en $143 noteert. De statistische kans op succes bedraagt bij opening 60%.
| IWM juni20 114/119/143/148 iron condor | |
| Verkoop | IWM juni20 119 put |
| Koop | IWM juni20 114 put |
| Verkoop | IWM juni20 143 call |
| Koop | IWM jun20 148 call |
| Totaal te ontvangen premie | $1,80 |
| Contractgrootte | 100 |
| Expiratiedatum | vrijdag 19 juni 2020 |
| Risicoschatting | Gemiddeld |
| Maximale winst | $180 |
| Maximaal verlies | $320 |
Updates
Telkens als een positie wordt gesloten, laat ik dit weten via Twitter @jeffthijssen. Op dit moment staan er nog posities open in US Steel, SLV (zilver-ETF) en de S&P500 SPY ETF.
Nike
De optiecombinatie op Nike is inmiddels gesloten. De gerealiseerde winst bedraagt 36%. De combinatie is teruggekocht tegen $2,10.
Rendement
Op 2 juli ben ik van start gegaan met de rubriek Optietips VS. Het gemiddelde rendement van de optietips tegen de slotkoers van 11 mei bedraagt 12,9%. Dit percentage is het gemiddelde rendement van alle optietips. In de berekening wordt geen rekening gehouden met de omvang van de ontvangen premies, die per tip verschillen. Hieronder worden de laatste vijftien transacties weergegeven:
- De optiecombinatie op Uber is gesloten. (+44%)
- De optiecombinatie op GLD is gesloten. (+25%)
- De iron condor op UNH is gesloten. (+19%)
- De driepoot op de Braziliaanse ETF EWZ is gesloten. (-56%)
- De optiecombinatie op FXE (EUR.USD) is gesloten. (+35%)
- De geschreven putspread op Apple is gesloten. (+30%)
- De optiecombinatie op Shake Shack is gesloten. (-89%)
- De optiecombinatie op de Zilver ETF SLV staat nog open. (ongerealiseerd -38%)
- De geschreven put op Ford is gesloten. (+47%)
- De geschreven putspread op FXE (EUR.USD) is gesloten. (+45%)
- De geschreven put op Disney is gesloten. (+38%)
- De iron condor op Deere & CO is gesloten. (+20%)
- De geschreven put op General Motors is gesloten. (+42%)
- De iron condor op Nike is gesloten. (+36%)
- De optiecombinatie op de S&P500 SPY ETF staat nog open. (ongerealiseerd +5%)
Verder lezen?
Jeff Thijssen
Jeff Thijssen (1982) werkt sinds 2019 bij Beleggers Belangen. In 2008 behaalde hij zijn Bachelor Business Administration aan de Hogeschool van Amsterdam. Na zijn studie werkte hij in diverse functies bij de Nederlandsche Bank, ING, Binck Bank en TradersOnly. Jeff is een ervaren beurshandelaar die zich bij broker TradersOnly heeft gespecialiseerd in de optiematerie. Bij Beleggers Belangen schrijft hij over de ontwikkelingen op de financiële markten en volgt hij de aandelen uit de sector Industrie.