Updates

Aandelen Nederland

ASR

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vopak

Advies
houden
Aandelen Nederland

Intertrust

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

ForFarmers

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Fugro º

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Value8

Advies
kopen
Aandelen Nederland

NN Group

Advies
kopen
Aandelen Nederland

HAL Trust

Advies
houden
Aandelen Nederland

Accsys

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Prosus

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Avantium

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Lucas Bols

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Ahold Delhaize

Advies
houden
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

CTP

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Daimler

Advies
kopen

Updates

Aandelen Nederland

ASR

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vopak

Advies
houden
Aandelen Nederland

Intertrust

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

ForFarmers

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Fugro º

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Value8

Advies
kopen
Aandelen Nederland

NN Group

Advies
kopen
Aandelen Nederland

HAL Trust

Advies
houden
Aandelen Nederland

Accsys

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Prosus

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Avantium

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Lucas Bols

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Ahold Delhaize

Advies
houden
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

CTP

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Daimler

Advies
kopen
Opties Jeff Thijssen, 23 nov 17:15

Optietips VS | Profiteren van de oplopende volatiliteit

0 0 Leestijd ongeveer

Deze week open ik een optiecombinatie op de S&P500 SPY ETF. De recente beweeglijkheid op de beurs zorgt ervoor dat opties weer wat meer premie bevatten en dat maakt het schrijven ervan interessant.

De schrik zat er dinsdagochtend even goed in. ASMI daalde bijvoorbeeld bij opening met maar liefst 10%, waarna de handel in dit aandeel tijdelijk werd stilgelegd. Over de brede linie gingen aandelen op de Amsterdamse beurs in de verkoop in reactie op het opvallend negatieve sentiment in de laatste dertig minuten van de handel in de VS de dag ervoor.

Onder druk van een rente die opliep draaide de Nasdaq van een plus van ruim 1% gedurende de dag naar een verlies van 1,3%. Dergelijke uitslagen hebben altijd direct effect op de premies van opties, omdat de angst en onzekerheid onder beleggers toeneemt. Een verzekering in de vorm van een gekochte putoptie wordt dan duurder.

De VIX-index, die de impliciete volatiliteit (verwachte beweging) weergeeft van de S&P500 is daardoor op weekbasis opgelopen van 16 punten naar 20 punten. De volatiliteitsindex staat daarmee weer twee punten boven haar historische gemiddelde van 18 punten. Dit betekent dat het na een zeer rustige periode weer wat aantrekkelijker is geworden om opties te schrijven. Om daarvan te profiteren heb ik deze week besloten een neutrale positie te openen op de S&P500.

Optieconstructie S&P500

Concreet gaat het om de verkoop van een SPY jan22 440 put, de koop van een SPY jan22 430 put, de verkoop van een SPY jan22 490 call en een koop van een SPY jan22 500 call. Per saldo wil ik $2,47 ontvangen. Met een contractgrootte van 100 betekent dit dat er $247 aan premie wordt bijgeschreven op mijn effectenrekening. Deze premie mag ik volledig behouden als de beurskoers op expiratie tussen de $440 en $490 noteert. De statistische kans op succes bij opening bedraagt circa 64%.

Iron condor op S&P500 SPY ETF
Verkoop SPY jan22 440 put
Koop SPY jan22 430 put
Verkoop SPY jan22 490 call
Koop SPY jan22 500 call
Totaal te ontvangen premie $2,47
Contractgrootte 100
Expiratiedatum vrijdag 21 januari 2022
Maximale winst $247
Maximaal verlies $753

Updates

Telkens als een positie wordt gesloten of wanneer er een wijziging plaatsvindt in verband met het toepassen van risicomanagement, laat ik dit weten via Twitter @jeffthijssen. Op dit moment staan er nog posities open in Alibaba, Coca-Cola, Flow Traders en Micron.

Rendement

Op 2 juli 2019 ben ik van start gegaan met de rubriek Optietips VS. Het gemiddelde rendement van de optietips tegen de slotkoersen van maandag 22 november 2021 bedraagt 20,5%. Dit percentage is het gemiddelde rendement van alle optietips. In de berekening wordt geen rekening gehouden met de omvang van de ontvangen premies, die per tip verschillen. Hieronder worden de laatste vijftien transacties weergegeven:

  • De callspread op ArcelorMittal is gesloten. (+107%)
  • De iron condor op Nvidia is gesloten. (+40%)
  • De derde geschreven putoptie op Coca-Cola is gesloten. (+87%)
  • De optiecombinatie op Disney is gesloten. (+98%)
  • De optiecombinatie op Amazon is gesloten. (+41%)
  • De iron condor op Alibaba is gesloten. (+41%)
  • De gedekt geschreven calloptie op Coca-Cola staat nog open. (ongerealiseerd +1%)
  • De optiecombinatie op de S&P500 SPY ETF is gesloten. (-54%)
  • De geschreven putoptie op Unilever is gesloten. (+33%)
  • De optiecombinatie op de Dow Jones ETF DIA is gesloten. (+94%)
  • De optiecombinatie op Nike is gesloten. (+167%)
  • De optiecombinatie op Alibaba staat nog open. (ongerealiseerd -89%)
  • De geschreven putoptie op Snap is gesloten. (+40%)
  • De geschreven putoptie op Flow Traders staat nog open. (ongerealiseerd +7%)
  • De geschreven putoptie op Micron staat nog open. (ongerealiseerd +51%)

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €14,50 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!