Updates

Aandelen Nederland

Altice Europe

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASR

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Walmart

Advies
houden
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
houden
Aandelen Nederland

NIBC

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Vivoryon Therapeutics

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Pharming

Advies
houden
Aandelen Nederland

SIF

Advies
houden

Updates

Aandelen Nederland

Altice Europe

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASR

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Walmart

Advies
houden
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
houden
Aandelen Nederland

NIBC

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Vivoryon Therapeutics

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Pharming

Advies
houden
Aandelen Nederland

SIF

Advies
houden
Optietip Jeff Thijssen, 28 apr 16:49

Optietips VS | S&P500 verliest momentum

0 0 Leestijd ongeveer

Deze week open ik een optiecombinatie op de S&P500 SPY ETF. Er zit namelijk behoorlijk wat premie in de opties op deze ETF. Dat maakt het schrijven ervan interessant.

Op 23 maart 2020 bereikte de S&P500 SPY ETF door alle angst en onzekerheid intraday een dieptepunt van $218. Sindsdien is de beurskoers van ’s werelds meest verhandelde ETF opgelopen naar $291. Dat is een herstel van maar liefst 33% in één maand tijd. Beleggers lijken zich daarmee weinig aan te trekken van de naar beneden bijgestelde winstverwachtingen door analisten en de grote toename van het aantal werklozen in de Verenigde Staten.

Door het optimisme onder beleggers daalde ook de VIX-index, die de impliciete volatiliteit (verwachte beweging) weergeeft van de S&P500. Desondanks noteert de VIX met een stand van 32 nog steeds ver boven haar historisch gemiddelde van 18. In de praktijk betekent dit dat er relatief gezien veel premie zit in de opties en dat schept de ideale omgeving voor de schrijver van een optie.

In mijn ogen is de S&P500 momentum aan het verliezen. Ik open daarom een optiecombinatie die profiteert van een zijwaartse beweging of daling. Concreet gaat het om de verkoop van een SPY jun20 291 put, de koop van een SPY jun20 281 put, de verkoop van een SPY jun20 291 call en de koop van een SPY jun20 311 call. Per saldo wil ik $12,40 ontvangen. Met een contractgrootte van 100 betekent dit dat er $1240 wordt bijgeschreven op mijn effectenrekening. De premie mag ik volledig behouden als de beurskoers op expiratie exact op $291 staat. De statistische kans op succes bij opening bedraagt 67%.

Optiecombinatie SPY juni20 281/291/311
VerkoopSPY jun20 291 put
KoopSPY jun20 281 put
VerkoopSPY jun20 291 call
KoopSPY jun20 311 call
Totaal te ontvangen premie$12,40
Contractgrootte100
Expiratiedatumvrijdag 19 juni 2020
RisicoschattingGemiddeld
Maximale winst$1240
Maximaal verlies$760

Updates

Telkens als een positie wordt gesloten, laat ik dit weten via Twitter @jeffthijssen. Op dit moment staan er nog posities open in US Steel, SLV (zilver ETF) en Nike.

General Motors

De geschreven putoptie op General Motors is op maandag gesloten, de gerealiseerde winst bedraagt circa 42%. De optie is teruggekocht aan $0,58.

Rendement

Op 2 juli ben ik van start gegaan met de rubriek Optietips VS. Het gemiddelde rendement van de optietips tegen de slotkoers van 27 april bedraagt 12,0%. Dit percentage is het gemiddelde rendement van alle optietips. In de berekening wordt geen rekening gehouden met de omvang van de ontvangen premies, die per tip verschillen. Hieronder worden de laatste vijftien transacties weergegeven:

  • De optiecombinatie op SPDR S&P Biotech ETF XBI is gesloten. (+31%)
  • De optiecombinatie op Uber is gesloten. (+44%)
  • De optiecombinatie op GLD is gesloten. (+25%)
  • De iron condor op UNH is gesloten. (+19%)
  • De driepoot op de Braziliaanse ETF EWZ is gesloten. (-56%)
  • De optiecombinatie op FXE (EUR.USD) is gesloten. (+35%)
  • De geschreven putspread op Apple is gesloten. (+30%)
  • De optiecombinatie op Shake Shack is gesloten. (-89%)
  • De optiecombinatie op de Zilver ETF SLV staat nog open. (ongerealiseerd -65%)
  • De geschreven put op Ford is gesloten. (+47%)
  • De geschreven putspread op FXE (EUR.USD) is gesloten. (+45%)
  • De geschreven put op Disney is gesloten. (+38%)
  • De iron condor op Deere & CO is gesloten. (+20%)
  • De geschreven put op General Motors is gesloten. (+42%)
  • De iron condor op Nike staat nog open. (ongerealiseerd +22%)

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €14,50 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!