Optietips VS: mooie premies op Deere & CO
De groei van het aantal coronabesmettingen lijkt de afgelopen dagen in meerdere landen afgenomen. Beleggers durven hierdoor weer naar boven te kijken en dat zorgt ervoor dat de angstindicator, de VIX-index, aan het dalen is. Drie weken geleden stond deze index nog op 83, inmiddels is de stand 45. Daarmee staat de index nog steeds ver boven haar historische gemiddelde van 18 en dat betekent dat er in een grote groep aandelen relatief gezien nog steeds veel premie zit.
Aandeel Deere & CO bewegelijk
Met kandidaten in overvloed is mijn keuze gevallen op Deere & CO. De fabrikant van landbouwmachines, bulldozers en graafmachines beleefde een volatiel eerste kwartaal. Het aandeel daalde in korte tijd met 37%, om vervolgens vanaf de bodem 30% te herstellen. Deze beweeglijkheid zorgt voor relatief hoge optiepremies. Daarop wil ik meeliften door een neutrale positie te openen in de vorm van een iron condor.
Concreet gaat het om de verkoop van een DE mei20 120 put, de koop van een DE mei20 100 put, de verkoop van een DE mei20 165 call en een koop van een DE mei20 185 call. Per saldo wens ik $3,70 te ontvangen. Met een contractgrootte van 100 betekent dit dat er $370 wordt bijgeschreven op mijn effectenrekening. Deze premie mag ik volledig behouden als de beurskoers op expiratie tussen de $120 en $165 noteert. De statistische kans op succes bedraagt bij opening 55%.
| DE mei20 100/120/165/185 IRON CONDOR | |
| Verkoop | DE mei20 120 put |
| Koop | DE mei20 100 put |
| Verkoop | DE mei20 165 call |
| Koop | DE mei20 185 call |
| Totaal te ontvangen premie | $3,70 |
| Contractgrootte | 100 |
| Expiratiedatum | vrijdag 15 mei 2020 |
| Risicoschatting | Gemiddeld |
| Maximale winst | $ 370 |
| Maximaal verlies | $ 1630 |
Updates
Telkens als een positie wordt gesloten, laat ik dit weten via Twitter @jeffthijssen. Op dit moment staan er nog posities open in US Steel, Shake Shack, SLV (zilver ETF), Ford, FXE (euro/dollar etf) en Disney.
Rendement
Op 2 juli ben ik van start gegaan met de rubriek Optietips VS. Het gemiddelde rendement van de optietips tegen de slotkoers van 6 april bedraagt 5,6%. Dit percentage is het gemiddelde rendement van alle optietips. In de berekening wordt geen rekening gehouden met de omvang van de ontvangen premies, die per tip verschillen. Hieronder worden de laatste vijftien transacties weergegeven:
- De iron condor op TLT is gesloten. (+28%)
- De optiecombinatie op ULTA is gesloten. (+46%)
- De geschreven opties op US Steel staan nog open. (ongerealiseerd -90%)
- De iron condor op de SPY S&P500 ETF is gesloten. (+46%)
- De optiecombinatie op Uber is gesloten. (+44%)
- De optiecombinatie op GLD is gesloten. (+25%)
- De iron condor op UNH is gesloten. (+19%)
- De driepoot op de Braziliaanse ETF EWZ is gesloten. (-56%)
- De optiecombinatie op FXE (EUR.USD) is gesloten. (+35%)
- De geschreven putspread op Apple is gesloten. (+30%)
- De optiecombinatie op Shake Shack staat nog open. (ongerealiseerd -88%)
- De optiecombinatie op de Zilver ETF SLV staat nog open. (ongerealiseerd -94%)
- De geschreven put op Ford staat nog open. (ongerealiseerd +7%)
- De geschreven putspread op FXE (EUR.USD) staat nog open. (ongerealiseerd +27%)
- De geschreven put op Disney staat nog open. (ongerealiseerd +30%)
Verder lezen?
Jeff Thijssen
Jeff Thijssen (1982) werkt sinds 2019 bij Beleggers Belangen. In 2008 behaalde hij zijn Bachelor Business Administration aan de Hogeschool van Amsterdam. Na zijn studie werkte hij in diverse functies bij de Nederlandsche Bank, ING, Binck Bank en TradersOnly. Jeff is een ervaren beurshandelaar die zich bij broker TradersOnly heeft gespecialiseerd in de optiematerie. Bij Beleggers Belangen schrijft hij over de ontwikkelingen op de financiële markten en volgt hij de aandelen uit de sector Industrie.