Updates

Aandelen Nederland

Galapagos

Advies
kopen
Aandelen Nederland

BAM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Air France-KLM

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Accell

Advies
aanmelden
Aandelen Nederland

AkzoNobel

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

DSM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ING

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Bayer

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Vopak

Advies
houden
Aandelen Nederland

Fugro º

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Accsys

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Unilever

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Lucas Bols

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASMI

Advies
kopen

Updates

Aandelen Nederland

Galapagos

Advies
kopen
Aandelen Nederland

BAM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Air France-KLM

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Accell

Advies
aanmelden
Aandelen Nederland

AkzoNobel

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

DSM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ING

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Bayer

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Vopak

Advies
houden
Aandelen Nederland

Fugro º

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Accsys

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Unilever

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Lucas Bols

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASMI

Advies
kopen
Opties Jeff Thijssen, 10 mei 16:55

Optietips VS | Premies innen met de S&P500 SPY ETF

0 0 Leestijd ongeveer

De volatiliteit is terug op de beurzen en daarom leg ik zoals gebruikelijk weer wat meer de focus op liquiditeit. De keuze is ditmaal gevallen op de opties van de S&P500 SPY ETF.

Het sentiment op de beurzen is de laatste weken niet al te best. De VIX-index, die de impliciete volatiliteit (verwachte beweging) weergeeft van de S&P500 is daardoor in drie weken tijd opgelopen van 21 naar 33 punten. Daarmee staat de angstindicator weer ruim boven het historisch gemiddelde van 18 punten. In de praktijk betekent dit dat opties op dit moment relatief veel premie bevatten en dat maakt het schrijven ervan interessant.

Op de korte termijn verwacht ik net als menig analist dat de volatiliteit nog wel even kan duren. In een dergelijk klimaat geef ik bij de handel in opties altijd de voorkeur aan zeer liquide producten. Daarmee zorg ik ervoor dat ik gedurende de looptijd van de opties altijd eenvoudig kan in- en uitstappen. Een onderliggende waarde die aan dit belangrijke criterium voldoet – net als de opties die ervan zijn afgeleid – is ’s werelds meest verhandelde ETF: de S&P500 SPY ETF.

Doordat de Amerikaanse hoofdgraadmeter sinds de start van het jaar al bijna 17% in waarde is gedaald, wil ik bij de opening eerder inspelen op een herstel dan dat de daling verder doorzet. Doordat ik ook graag premie wil ontvangen heb ik besloten een putspread te schrijven.

Concreet gaat het om de verkoop van een SPY sept22 380 put en de koop van een SPY sept22 375 put. Per saldo wil ik $1,40 ontvangen voor de volledige combinatie. Met een contractgrootte van 100 betekent dit dat er per combinatie $140 wordt bijgeschreven op mijn effectenrekening. Deze premie mag ik volledig behouden als de beurskoers op expiratie boven de $380 noteert. De statistische kans op succes bedraagt bij opening 65%.

Geschreven putspread S&P500 SPY ETF
Verkoop SPY sept22 380 put
Koop SPY sept22 375 put
Totaal te ontvangen premie $1,40
Beurskoers ETF $403,50
Contractgrootte 100
Expiratiedatum vrijdag 16 september 2022
Maximale winst $140
Maximaal verlies $360

Updates

Telkens als een positie wordt gesloten of wanneer er een wijziging plaats vind in verband met het toepassen van risicomanagement, laat ik dit weten via Twitter @jeffthijssen. Op dit moment staan er enkel nog posities open in Flow Traders, Just Eat Takeaway, Disney en Skechers.

Rendement

Op 2 juli 2019 ben ik van start gegaan met de rubriek Optietips VS. Het gemiddelde rendement van de optietips tegen de slotkoerskoersen van 9 mei 2022 bedraagt 18,3%. Dit percentage is het gemiddelde rendement van alle optietips. In de berekening wordt geen rekening gehouden met de omvang van de ontvangen premies, die per tip verschillen. Hieronder worden de laatste vijftien transacties weergegeven:

  • De geschreven putoptie op Flow Traders staat nog open. (ongerealiseerd +74%)
  • De geschreven putoptie op Micron is gesloten. (+62%)
  • De iron condor op de S&P500 SPY ETF is gesloten. (+34%)
  • De gedekt geschreven calloptie op Coca-Cola is gesloten door aanwijzing. (+3%)
  • De optiestrategie op Virtu is gesloten. (+56%)
  • De putspread op Tesla is gesloten. (+62%)
  • De optiecombinatie op de S&P500 SPY ETF is gesloten. (-4%)
  • De iron condor op de Nasdaq is gesloten. (+7%)
  • De optiecombinatie op de Russell2000 ETF is gesloten. (+20%)
  • De geschreven putoptie op Just Eat Takeaway staat nog open. (ongerealiseerd -193%)
  • De optiecombinatie op de Dow Jones Dia ETF is gesloten. (+38%)
  • De geschreven putoptie in Coca-Cola is gesloten. (+67%)
  • De optiecombinatie op Disney staat nog open. (ongerealiseerd -84%)
  • De optiestrategie op de goudmijn ETF GDX is gesloten. (+76%)
  • De geschreven putoptie op Skechers staat nog open. (ongerealiseerd -79%)

 

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €14,50 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!