Updates

Aandelen Internationaal

Tesla

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

ASMI

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Arcadis

Advies
houden
Aandelen Nederland

ArcelorMittal

Advies
houden
Aandelen Internationaal

BHP

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Rio Tinto

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Just Eat Takeaway

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Hunter Douglas

Advies
houden

Updates

Aandelen Internationaal

Tesla

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

ASMI

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Arcadis

Advies
houden
Aandelen Nederland

ArcelorMittal

Advies
houden
Aandelen Internationaal

BHP

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Rio Tinto

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Just Eat Takeaway

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Hunter Douglas

Advies
houden
Opties Jeff Thijssen, 25 aug 2020 16:55

Optietips VS | Premies ontvangen met Facebook

0 0 Leestijd ongeveer

Deze week open ik een iron condor op Facebook. Met deze neutrale optiestrategie, die bestaat uit een geschreven callspread en een geschreven putspread, wil ik profiteren van het verstrijken van de tijd.

De VIX index, die de impliciete volatiliteit (verwachte beweging) weergeeft van de S&P500, beweegt de laatste weken tussen de 21 en 24 punten. Ook op maandag sloot de VIX-index weer binnen deze bandbreedte, ditmaal op 22. De stand van 22 punten betekent dat er op dit moment relatief gezien nog steeds behoorlijk wat premie in opties zit. Het historisch gemiddelde van de VIX-index ligt namelijk op 18. De hoge VIX maakt het interessant om opties te schrijven en minder interessant om opties te kopen.

Een van de aandelen die deel uitmaken van de S&P500, waar deze week mijn aandacht naar uitgaat, is Facebook. De opties op deze techreus bevatten nog steeds behoorlijk wat premie, en om hiervan te profiteren open ik een neutrale positie in de vorm van een iron condor.

Optieconstructie Facebook

Concreet gaat het om de verkoop van een FB oktober20 240 put, de koop van een FB oktober20 230 put, de verkoop van een FB oktober20 305 call en de koop van een FB oktover20 315 call. Per saldo wil ik $2,90 ontvangen. Met een contractgrootte van 100 betekent dit dat er $290 wordt bijgeschreven op mijn effectenrekening. Deze premie mag ik volledig behouden als de beurskoers op expiratie tussen de $240 en $305 noteert.

Het grote voordeel van een iron condor is dat een belegger maar aan één zijde kan verliezen. Als de beurskoers daalt, verliest de belegger aan de geschreven putspread, maar verdient hij aan de geschreven callspread. Als de beurskoers stijgt, dan verliest de belegger aan de geschreven callspread, maar verdient hij aan de geschreven putspread. Dit betekent dat een belegger bij deze combinatie optimaal profiteert bij een zijwaartse beweging van het aandeel. De statistische kans op succes bedraagt 64%.

FB oktober20 230/240/305/315 iron condor
Verkoop FB oktober20 240 put
Koop FB oktober20 230 put
Verkoop FB oktober20 305 call
Koop FB oktober20 315 call
Totaal te ontvangen premie $2,90
Contractgrootte 100
Expiratiedatum vrijdag 16 oktober  2020
Risicoschatting Gemiddeld
Maximale winst $290
Maximaal verlies $710

Updates

Telkens als een positie wordt gesloten, laat ik dit weten via Twitter @jeffthijssen. Op dit moment staat er enkel nog een positie open in General Motors.

Rendement

Op 2 juli 2019 ben ik van start gegaan met de rubriek Optietips VS. Het gemiddelde rendement van de optietips tegen de slotkoers van 24 augustus 2020 bedraagt 19,5%. Dit percentage is het gemiddelde rendement van alle optietips. In de berekening wordt geen rekening gehouden met de omvang van de ontvangen premies, die per tip verschillen. Hieronder worden de laatste vijftien transacties weergegeven:

  • De geschreven put op Disney is gesloten. (+38%)
  • De iron condor op Deere & CO is gesloten. (+20%)
  • De geschreven put op General Motors is gesloten. (+42%)
  • De iron condor op Nike is gesloten. (+36%)
  • De optie combinatie op de S&P500 SPY ETF is gesloten. (+21%)
  • De optie combinatie op de Russell 2000 ETF is gesloten. (+59%)
  • De geschreven putspread op Alibaba is gesloten. (+63%)
  • De optiecombinatie op Tesla is gesloten. (-150%)
  • De optiecombinatie op de SPY S&P500 is gesloten. (+45%)
  • De geschreven put op Disney is gesloten. (+72%)
  • De optiecombinatie op de Finance ETF XLF is gesloten. (+46%)
  • De geschreven put op US Steel is gesloten. (+43%)
  • De geschreven opties op Ford zijn gesloten. (+57%)
  • De geschreven opties op Freeport-McMoRan zijn gesloten. (+26%)
  • De geschreven putoptie op General Motors staat nog open. (ongerealiseerd +54%)

 

 

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €14,50 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!